$己を知る$

ずいぶん久しぶりの投資日記です。

データを集めて、何カ月もかけて入力作業をし(これが一番大変でした。。。）、プログラムを作成して、検証作業をした結果、それなりに満足できる結果が出ました。

ただ実際に運用しようとすると、、、自己資金がシステムにあいません…orz

出来る限りマーケットニュートラルを目指したので低リスク低リターンで安定力がある分、売り玉買い玉が必要なことと、それに関わる手数料・金利。今の僕の資金力では、そこら辺でバイトしていた方がいいというレベルです。

かなりの時間を消費したシステムですが、今回は運用しないという決断をしました。いつか資金が大きくなったらもう一度、必ず。


しかしながら、その時間もまったく無駄ではなく、色々と有用な知識も得ることが出来ました。

前回のシステムが検証では上手く行ったのに実戦ではなぜ上手くいかなかったのか?？僕はその理由を過剰最適化という単純な理由に勝手に決めつけていました。しかし、それは間違いでした。そのシステムは、僕が運用していた時もその後も右肩上がりなのです。真の原因は、玉の建て方にありました。

「分散効果」。今まではリスク管理という言葉の一部分としか捉えていませんでしたが、実際に検証作業をしていると、分散効果というのものの重要さをとても感じます。勝率60%程度のものが一度に1000集まると勝率は60という数字ではなくなる。リスクをリターンの標準偏差とすると、1000に分散したとき、その標準偏差は中央に近付いてくれる。こんなこともこの数カ月で学んだことの一つです。

なので、これらのことやその他を踏まえて、前回のシステムに少し手を加え、もう一度チャレンジしてみることにしました。

最初のトレードは、負けました。でも、確率的には全然あり得る話です(笑。


今週の成績　　▲0.1％